在金融数学中，随机微分方程（Stochastic Differential Equation，简称SDE）是一类用于描述包含随机性的系统动态变化的数学方程。
在金融数学领域，期限结构理论（Term Structure Theory），也被称为利率期限结构理论（Interest Rate Term Structure Theory），是研究不同期限的利率之间关系的一种理论框架。
CAPM模型即资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model），是一种用于解释和预测资产的期望回报与其风险之间关系的经济模型。
金融数学中的投资组合理论是研究如何在不同的资产中进行投资，以实现预期收益并最小化风险的理论框架。理论的核心思想是通过适当的分散投资
马尔可夫过程是随机过程的一种特殊类型，它具有“无记忆性”的特征，即在给定当前状态的情况下，未来状态的转移只依赖于当前状态，而不受过去状态的影响。
金融数学中的随机过程和随机漫步是两个重要的概念，用于描述金融市场中价格、资产价格等变动的模式。
波动率曲面（Volatility Surface）和波动率微笑（Volatility Smile）是在金融领域中用来描述期权隐含波动率与不同行权价和到期时间之间关系的概念。
该模型的关键假设包括市场中无风险利率不变、股票价格的对数收益率服从几何布朗运动等。它的成功在很大程度上推动了金融衍生品市场的发展，并成为金融工程领域的重要基础。
上个章节洋蜜蜂小编为大家介绍了金融数学专业的起源，本章将概述金融数学领域中部分重要的定理和理论，在之后的章节将一一对相应定理进行讲解。
金融数学（Financial Mathematics）又称金融工程（Financial Engineering），是一门交叉学科，结合了数学、统计学、计算机科学和金融学的知识，旨在应用数学和统计方法来解决金融市场和金融工具相关的问题。
市场失灵理论是指在某些情况下，自由市场机制无法实现资源的有效分配和最优结果，从而导致市场无法发挥预期的功能。市场失灵可能是由于市场中存在某些结构性问题、外部性、信息不对称、公共物品等因素造成的。
利润最大化原则是指企业在经营和生产过程中，通过在一定的资源约束下，选择最优的产出和价格组合，以实现最大化的利润。这个原则是现代商业和经济学中的一个基本理念，它指导企业在决策中如何权衡不同的选择以实现最大经济效益。
均衡价格理论是经济学中的一个重要理论，主要用于解释市场中商品和服务的价格如何形成，并且如何达到供求的平衡状态。这个理论基于供求关系，描述了在竞争性市场中，价格将趋向于达到一个稳定的平衡水平，即供求相等。
"根据对称信息理论"，或称为"对称信息理论"，是现代经济学中的一个重要概念，用于解释市场中的信息不对称情况。该理论主要涉及在市场参与者之间信息不对称的情况下，如何影响市场的运作和交易结果。
边际效用递减定律（Law of Diminishing Marginal Utility）是经济学中的一个基本原理，用来描述消费者在持续增加某种商品或服务的消费量时，其每单位额外消费所带来的满足感逐渐减少的现象。
