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上个章节洋蜜蜂小编为大家介绍了金融数学专业的起源，本章将概述金融数学领域中部分重要的定理和理论，在之后的章节将一一对相应定理进行讲解。

金融数学领域涉及许多重要的定理和理论，在金融市场分析、风险管理和金融工程等方面起着重要作用。以下是洋蜜蜂小编为同学们收集整理的部分定理和理论。

Black-Scholes模型

这是一个用于欧式期权定价的数学模型，由费舍尔·布莱克（Fischer Black）、米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）于1973年提出。它基于随机过程和偏微分方程，为期权定价提供了基础，也为现代金融工程的发展奠定了基础。

波动率曲面和波动率微笑

波动率曲面描述了不同行权价和到期日下的期权隐含波动率的关系。波动率微笑则指的是在特定市场情况下，不同行权价上的期权隐含波动率呈现笑容状的趋势。反映了市场对未来波动性的预期。

随机过程与随机漫步

随机过程是用来描述随机变量随时间变化的数学工具。随机漫步是一种简单的随机过程，常用于模拟金融市场价格的变化。

马尔可夫过程

马尔可夫过程是指一个随机过程，其未来状态只与当前状态相关，而与过去的状态无关。在金融领域，马尔可夫性质在衍生品定价和风险管理中具有重要作用。

投资组合理论

由哈里·马科维茨（Harry Markowitz）在20世纪50年代提出，投资组合理论研究如何在不同资产间选择最优的投资组合，以达到风险和收益之间的平衡。

CAPM模型

资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）描述了资产的预期回报与其风险之间的关系，是一个用来评估风险和回报之间的权衡的重要工具。

期限结构理论

期限结构理论研究不同期限债券的利率之间的关系。包括一些模型如平均预期理论和流动性偏好理论。

随机微分方程

在金融数学中，随机微分方程用于建立模型以解释随机变量随时间的变化。它在衍生品定价和风险管理中扮演重要角色。

以上都是金融数学中的一些重要定理和理论，涵盖了从期权定价到风险管理等不同方面的知识。

下一章开始洋蜜蜂小编将按顺序为大家介绍以上8个金融数学领域的重要理论与定理。如果你是金融数学专业留学生或对金融数学专业感兴趣的准留学生欢迎关注~

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